Quantitative Risk Analyst (m/f/d)

In dieser Rolle trägt der Analyst die Verantwortung für die Umsetzung zentraler Projekte sowie eine Mentorenfunktion für andere Analysten. Das Team erfüllt drei Hauptaufgaben bei SEFE. Erstens muss die Rolle die unabhängige Validierung relevanter Bewertungs- und Expositionsmodelle sicherstellen, die von den kommerziellen Teams entwickelt und vom Risk Management & Middle Office für wirtschaftliche Bewertungen, in der Bilanz oder in Risikomodellen verwendet werden. Zweitens müssen quantitative Risikomodelle nach Bedarf entwickelt, gepflegt und dokumentiert werden. Schließlich ist bei Bedarf Unterstützung zu quantitativen Fragestellungen für den übrigen Bereich Risk Management & Middle Office bereitzustellen.

Aufgaben:

• Pflege einer angemessenen und vollständigen Dokumentation für die Risikomanagementmodelle von SEFE.
• Entwicklung, Testung und Wartung relevanter Risikomodelle und -methoden zur Unterstützung des SEFE Group Risk Frameworks, einschließlich MVaR, CMaR, CVaR und PFE.
• Durchführung unabhängiger Überprüfungen bzw. Validierungen relevanter Bewertungs- und Expositionsmodelle (bezogen auf GuV und Bilanz).
• Sicherstellung, dass quantitative Konzepte vom SEFE Risk Management und Middle Office klar verstanden und sachgerecht umgesetzt werden.
• Steuerung und Koordination der Beantwortung von Untersuchungen zu quantitativen Bewertungsaspekten im Rahmen externer Prüfungen oder Third-Party-Assurance-Projekten.
• Mentoring anderer Analysten im Team sowie Führung bei der Etablierung von Standards und Best Practices für die technischen Aspekte der Teamarbeit.
• Unterstützung des Head of Quantitative Risk bei der Weiterentwicklung des Teams sowie bei Rekrutierungsaktivitäten.

Masterabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation in Mathematik oder Physik ist zwingend erforderlich; eine postgraduale Qualifikation im Bereich Finanzmodellierung ist von großem Vorteil. Fundiertes Verständnis von Bewertungsmethoden und der Berechnung von Risikokennzahlen im Kontext des Derivatehandels. Tiefgehende Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastischer Analysis, Zeitreihenanalyse sowie Differentialgleichungsmethoden zur Lösung finanzwirtschaftlicher Fragestellungen. Umfassendes Verständnis von Monte-Carlo-basierten Risikomodellierungsmethoden – insbesondere Market VaR, Credit VaR, PFE und EaR. Hohes Maß an Detailgenauigkeit, um Analysen und Methoden kritisch zu hinterfragen, Schwächen und Grenzen zu identifizieren und Ergebnisse bzw. Ansätze zu verbessern. Sehr gute Kenntnisse in Programmiersprachen, vorzugsweise Python und C#. Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich für fachfremde Stakeholder zu kommunizieren und die Relevanz hoch technischer Analysen zu erläutern. Erfahrung im Management mehrerer paralleler und vielfältiger Projekte sowie die Fähigkeit, sich schnell in neue, bislang unbekannte Themen einzuarbeiten. Erfahrung mit Bewertungsmethoden und Risikokennzahlmodellen für Derivateprodukte. Erfahrung in der Entwicklung und Pflege von Markt- und Kreditrisikomodellen unter Einsatz von Monte-Carlo-Techniken.

Benefits:

• Betriebliche Altersvorsorge ohne Eigenbeitrag mit 10 % Arbeitgeberzuschuss.
• 25 Urlaubstage plus gesetzliche Feiertage sowie zusätzliche Tage für ehrenamtliches Engagement.
• Möglichkeit, Urlaubstage zu kaufen oder zu verkaufen.
• Lebensversicherung.
• Kranken- und Zahnzusatzversicherung (Familienabsicherung).
• Breites Angebot optionaler, flexibler Zusatzleistungen.